R Code Trading Stratégies

Im très nouveau à R et essayer de backtest une stratégie Ive programmé déjà dans WealthLab. Plusieurs trucs que je ne comprends pas (et il ne marche pas évidemment :) Je ne reçois pas les prix proches bien dans un vecteur. Ou une sorte de vecteur, mais il commence par la structure et je ne comprends vraiment pas ce que fait cette fonction. C'est pourquoi ma série, un appel ne fonctionne probablement pas. N lt - nrow (série) ne fonctionne pas non plus, mais j'ai besoin que pour la Loop Donc je suppose que si je reçois Ces 2 questions répondues ma stratégie devrait fonctionner. Im très reconnaissants pour toute aide .. R semble assez compliqué, même avec l'expérience de programmation dans d'autres langues oui I Kind de copié quelques lignes de code de ce tutoriel et don39t vraiment comprendre cette ligne. Je veux dire série, 1 je pensais appliquer la fonction f sur quotcolumnquot 1 de la série. Mais puisque cette série est une certaine complétude avec la structure etc. elle ne fonctionne pas. (FINC 621) est une classe de troisième cycle qui est actuellement offerte à l'Université Loyola à Chicago pendant le trimestre d'hiver . FINC 621 explore des sujets en finance quantitative, en mathématiques et en programmation. La classe est de nature pratique et comprend à la fois une conférence et une composante de laboratoire. Les laboratoires utilisent le langage de programmation R et les étudiants sont tenus de soumettre leurs tâches individuelles à la fin de chaque classe. L'objectif final de FINC 621 est de fournir aux étudiants des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser pour créer, modéliser et analyser des stratégies commerciales simples. Quelques liens utiles de R A propos de l'instructeur Harry G. est un commerçant quantitatif principal pour une entreprise commerciale de HFT à Chicago. Il détient un master8217s en génie électrique et un master8217s en mathématiques financières de l'Université de Chicago. Dans son temps libre, Harry enseigne un cours de troisième cycle en finance quantitative à l'Université Loyola à Chicago. Il est également l'auteur de Quantitative Trading avec R. Pair trading strategy. Comment utiliser quotPairTradingquot package Mr. Ishikawa (mon vieil ami) et j'ai développé 8220PairTrading8221 paquet. Et téléchargé sur CRAN. Cet article vous montre comment vous pouvez l'utiliser. La négociation de la paire est une stratégie de négociation neutre sur le marché et donne aux commerçants une chance de profiter indépendamment des conditions du marché. L'idée de cette stratégie est assez simple. 1. Sélectionner deux actions (ou tout actif) se déplaçant de la même façon 2. Courte performance, acheter sous-performant 3. Si 8220spread8221 (différence de prix entre deux actions) convergent, fermez votre position. Ainsi, Let8217s commencent à expliquer comment utiliser ce paquet. (Cet exemple est dans le manuel PDF de ce paquet) 0: Installer le paquet chargé d'ampli Vous pouvez installer et charger le paquet 8220PairTrading8221 via CRAN de la même manière que d'autres paquets. 1: Charger des données d'échantillon Nous avons préparé des données de stock de stock dans notre forfait. Vous pouvez le charger en utilisant la commande 8220data8221. 2: Paramètres d'estimation Ensuite, nous extrayons deux prix des actions (à partir du 31 mars 2008) et des paramètres d'estimation. À l'heure actuelle, nous avons seulement normale méthode de régression linéaire pour estimer les paramètres, mais nous allons développer une méthode plus sophistiquée à l'avenir. Le résultat de l'estimation contient les contenus suivants. La chose la plus importante dans cette estimation est 8220spread8221, alors nous essayons de le tracer. Et, vous pouvez vérifier la stationarité de cela en utilisant la fonction 8220IsStationary8221. Cette fonction retourne le résultat de deux types de test de racine unitaire. (Test DickeyFuller augmenté (ADF) et test Phillips-Perron) 3: Estimation des paramètres pour le back-test Pour exécuter le back-test, vous devez estimer les paramètres historiquement en utilisant la fonction 8220EstimateParametersHistorically 8220. Cette fonction fait quelque chose comme 8220rolling regression8221 pour estimer les paramètres. Ce point est différent de la fonction 8220EstimateParameter8221. 4: Créer le signal de trading Ensuite, vous créez trading singal en utilisant spread estimé. 8220Simple8221 fonction donner une stratégie de négociation très simple (Si le spread est plus (moins) que la valeur spécifiée, vous allez acheter (vendre)) Dans ce cas, le signal de trading est dessiné comme ci-dessous. Ading est 5: Back-test de performance Enfin, vous pouvez vérifier les performances de la négociation de la paire en utilisant la fonction 8220Return8221. Dans ce cas, notre stratégie semble fonctionner correctement 6: Conclusion et remarques Pair trading est bien connu stratégie de négociation, et j'ai présenté 8220PairTrading8221 paquet dans cet article. Nous aimerions modifier ce package pour qu'il soit plus utile et plus adapté au marché réel. Si vous avez une suggestion, s'il vous plaît faites le moi savoir. Et nous avons créé une diapositive de présentation pour expliquer le concept de base de la négociation de la paire. Il peut être utile pour vous de comprendre le concept de base de la négociation de la paire si vous êtes intéressé par elle. Ne manquez jamais une mise à jour Abonnez-vous aux blogueurs R pour recevoir des courriels avec les derniers messages R. (Vous ne verrez plus ce message.)